도서 거래 시스템

베스트 트레이딩 북 : The MUST Read List.

업데이트 됨 : 2016 년 11 월 12 일 토요일

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기술 교과서.

존 Ehlers에 의해 상인을위한 로켓 과학.

존 얼 러스 (John Ehler)는 현대 기술 분석 및 거래에있어 가장 훌륭한 기여자 중 하나입니다. 그의 저서는 디지털 신호 처리 기술을 금융 시장에 적용하는 데 중점을 둡니다. 이 책은 무엇보다도 힐버트 사인 웨이브 (Hilbert Sine Wave)를 소개합니다. 그렇지 않으면 내가 거래 할 수 없을 것입니다.

주식에 대한 진화 된 인공 두뇌 분석 & # 038; John Ehlers의 선물.

이 책에서 John Ehlers는 디지털 신호 처리를 기반으로 한 획기적인 거래 아이디어를 소개합니다. 당신이 수학적으로 기울이지 않으면, 당신은 이것을 힘들게 느낄 것입니다. 이 책은 & # 8220; Rocket Science for Traders & # 8221; 이번에는 TradeStation 및 eSignal에 대한 코드가 있습니다.

무역 시스템 도서.

John Hill, George Pruitt의 Ultimate Trading Guide & # 038; 룬디 힐.

Hill과 Pruitt는 Futures Truth 거래 시스템 뉴스 레터를 운영합니다. 그들은 아마도 다른 어느 것보다 상업적으로 이용 가능한 거래 시스템의 내부 작동을 보았을 것입니다. 이것은 거래 방법론 및 거래 시스템 설계 및 테스트에 관한 최고의 책 중 하나입니다. 필수 읽기.

Mark Conway의 전문 주식 거래 & # 038; Aaron Behle.

Mark Conway는 현재 구름 아래에 있지만, 이 책은 여전히 ​​우수합니다. 완벽한 스윙 거래 방법론은 6 가지 설정 패턴과 출구 및 통화 관리를위한 상세한 TradeStation EasyLanguage 코드로 설명됩니다. EasyLanguage를 실제로보고 싶다면 훌륭한 책입니다.

Tom DeMark의 새로운 시장 타이밍 기법.

Tom DeMark는 거래 지표 및 설정 패턴 개발을 전문으로하고 일부 주요 거래 하우스에서 일합니다. 광범위한 백 테스팅에 중점을 두어 다른 곳에서 찾지 못했던 독특한 방법을 개발할 수있었습니다. 이 책을 다루기에는 너무 많은 부분이 있습니다.

스윙 트레이딩 북.

Alan Farley의 Master Swing Trader.

이것은 스윙 거래에 대한 저의 가장 좋아하는 책입니다. 나는 Velez & # 038; Capra의 초기 방법론과 Master Day Trader & # 8221; 도서. Farley는 자신의 '벨 7 종'& # 8221; 또는 예제 차트가 많은 거래 설정을 스윙 할 수 있습니다. 당신이 스윙 트레이딩 주식에 대한 포괄적 인 정보를 원한다면, 이것이 바로 그것입니다.

웰 잠금 : John Crane의 시장 타이밍에 대한 비밀.

이것은 John Crane의 Advanced Swing Trading & # 8221; 도서. 첫 번째 책은 좋았지 만 훌륭합니다. & # 8211; 방법론 및 더 많은 차트 예제에 대한보다 명확한 설명. 이것은 제가 본 가장 우아한 선물 거래 방법 중 하나입니다. 존 크레인 (John Crane)의 거래 장부 전체 리뷰를 읽으십시오.

증권 거래 책.

Mike Bellafiore의 한 좋은 거래.

최고의 거래 도서 목록은 거래의 심리적 측면에 가벼운 것입니다. 그러나 거래 심리학에 관한 한 권의 책을 읽어야한다면이게 그 것이다. SMB Capital의 내부자, 전문 상인 및 창업자가 작성한 것으로 실제 거래에 대한 자문을 제공합니다.

William O & # 8217; Neil의 투자 성공을위한 24 가지 필수 교훈.

William O & # 8217; Neil은 Investor의 Business Daily (IBD) 창업자입니다. 당신이 주식에 중장기 투자를 시작하고 싶다면 이것은 읽을만한 훌륭한 책입니다. 근본적인 관점과 기술적 관점 모두를 다루는 매우 논리적 인 투자 방법론이며 명확하게 전달됩니다. IBD 구독을하는 것도 도움이됩니다.

불에서 수익을 내기위한 비밀 & # 038; Stan Weinstein의 곰 시장.

옛날 일이지만 좋은 일이야. 이 책은 장기간의 주식 투자에 관한 책입니다. 차트가 더 좋을 수도 있고 최신 일 수도 있지만 이동 평균 브레이크 아웃과 컵 앤 핸들 패턴에 대한 논의는 시간을 초월합니다. 시작하기 좋은 곳.

Larry Williams Books.

래리 윌리엄스 (Larry Williams)의 장기 트레이딩에 대한 장기간의 비밀.

Larry Williams는 상인에게 강한 감정을 선사합니다. & # 8211; 너는 그에게 존경하거나 그를 기각한다. 나는 래리 윌리엄스와 생방송 거래의 즐거움을 가졌으며, 그가 여러 번 이야기하고 그의 모든 책을 읽는 것을 보았습니다. 그는 많은 것을 제공하고이 책은 그의 최고 중 하나입니다.

무역 주식 & # 038; Larry Williams의 내부자와의 상품.

래리 윌리엄스는 독점적으로 거래자의 헌신에 관한이 책으로 시장의 격차를 메웠다. 그는이 책에서 자신의 모든 비밀을 밝히지 않았지만, 거래자의 약속 (Commitment of Traders Report)을 이해하기를 원한다면 반드시 읽어야합니다. 정보는 일 거래보다 스윙 거래 선물에 더 적합합니다.

무역 장부의 역사.

제시 리버모어 (Jesse Livermore) : Richard Smitten의 세계 최대 주식 거래자.

이것은 실제 상인 제시 리버모어의 삶에 대한 저의 가장 좋아하는 책입니다. 책을 읽으면 리버모어가 거대한 부를 달성하기 위해 지나간 형평성에 대한 진정한 느낌을 얻습니다. 리버모어가 자살 한 신화도 마침내 해결되었습니다. 나는이 책을 집어 넣을 수 없었다.

악마 Edward 장관이 최후의 것을 가져 가라.

이 특별한 책은 1637 년 튤립 매니아에서 1998 년 & # 8211; LTCM의 흉상에 이르기까지 시장 거품의 역사를 기록하고있다. 역사적인 맥락에서 거래와 금융 추측을 가하고있다. 그것은 제가 투기꾼의 오랜 전통의 일부라고 느꼈습니다. 악마의 비디오 리뷰를 보시려면 여기를 클릭하십시오.

코딩 북.

Scott Daggett의 NinjaScript Programmer 's Launch Pad.

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투자 및 자동화 거래 시스템에 관한 추천 도서.

좋아, 인정해. 우리 중 누구도 투자 전문가는 아니며 수백만 달러의 주식 시장을 노 리지 못했습니다. 그러나 우리는 자동화 된 거래 시스템과 관련된 프로젝트에 대해 몇 번 질문을 받았으며, 가장 흥미롭거나 유용하다고 생각되는 책들 중 일부입니다. 책 제목을 클릭하면 다른 사람들의 리뷰 및 현지 Amazon의 기타 정보를 볼 수 있습니다.

Nassim Nicholas Taleb, South-Western.

이 책에는 전문 상인 인 나심 탈렙 (Nassim Taleb)이 시장에 무작위적인 사건과 그 영향 (그리고 일반적으로 삶)에 미치는 영향이 담겨 있습니다. 여기에서 내가 귀납적 인 논리 (사건에서 규칙으로 추론하기)의 본질과 흥미로운 예들과 우리가 스스로를 무작위적인 현상에 속도록 허용하는 방법에 대한 설명에 관해서 상당히 깊이 생각한 생각들이 있습니다.

Taleb는 그가 Black Swan Problem으로 묘사 한 것에 매혹되어 있습니다. 우리는 많은 백조를 본다. 모두 흰색입니다. 우리는 모든 백조가 하얗다 고 추론합니다. 불행히도 우리는 백조가 흑인뿐만 아니라 호주에 간 적이 없습니다. 우리가 그러한 원칙에 따라 거래 시스템을 구축한다면 검은 백조가 우리를 멸망시킬 것입니까?

여기에서 쓰는 작풍은 오히려 좋아하는 문학적 기발과 탈선의 소장품이지만, 아마존 리뷰에 의하면 일부 독자에게는 불쾌감을주는 것처럼 보입니다.

스티븐 Skiena, 미국 수학 협회.

책이나 주식 시장을 이기기 위해 컴퓨터 시스템을 만들려고 꿈꿔왔다면 Steven Skiena의 책이 당신을위한 책입니다. 스키 나 (Skiena)는 자이 알라이 (프랑스, 일부 북미 지역의 도시에서 사용되는 바스크어 게임)에 베팅을 성공시킬 수있는 자동화 시스템을 만들기위한 자신의 (그리고 그의 팀의) 노력에 대해 설명합니다. 이 책은 게임 그 자체 (테니스, 스쿼시 및 럭비 파이브와 유사한 게임), 토너먼트가 개최되는 복잡한 방법 (라운드 로빈의 일종) 및 게임에 베팅을하기 위해 사용되는 파리 뮤뮤에 도박 시스템을 설명합니다. 결과.

완벽한 시스템을 만들기 위해 Skiena와 그의 팀은 토너먼트 구조, 경기 결과에 대한 선수 기술의 영향 및 (일반인의 베팅 습관과 같은 (파리 - 뮤추얼 시스템을 사용하여이 확률이 제공되기 때문에) 플레이어의 기술력을 모델링해야했습니다. 그런 다음 평균적으로 수익을 낼 수있는 베팅을 식별해야했습니다.

팀은 성공했으며, 궁극적으로 1 년 만에 최초 도박 지분을 500 % 반환하는 데 성공했습니다. (스키 나 (Skiena)가 지적한 바와 같이 나쁜 소식은 자이라이 알에 많은 돈을 베팅하는 시스템을 사용할 수 없다는 것입니다. 베팅이 가능한 확률을 상당히 떨어 뜨릴 수 있기 때문입니다.)

"시스템을 치는 것"에 진지하게 관심이있는 사람은 반드시 읽어야합니다.

탈레브 (Taleb) 나 파울 로스 (Paulos)의 겸손이나 제한된 목적이 결여 된이 책은 그것이 드러내겠다고 주장한다. 컴퓨터를 사용하여 수익성있는 시장 비효율을 수집, 분석 및 탐지하는 방법 날마다 거래에서 승리하는 열쇠.

이 출판 과장에도 불구하고 거래 시스템을 구현할 계획이라면이 책을 추천하는 것이 좋습니다. 신경망, 기술 분석 및 데이터 마이닝 접근법에 대한 설명이 있습니다. 2 ~ 3 가지 주요 프로젝트에 대한 설명, 가능한 상용 데이터 소스에 대한 토론 및 시스템 평가시 질문 할 주요 질문이 있습니다.

이 책의 일부 장은 다소 날짜가 있습니다 : 1999 년 이래 하드웨어와 소프트웨어가 크게 변경되었으므로 수신 데이터가 우리의 16550 UART보다 많이 오버 플로우 될지 걱정하지 않아도됩니다. 그러나 많은 디자인 고려 사항은 절대로 바뀌지 않으며이 책은 자동 거래 전략을 설계하거나 평가하려는 경우 여전히 가치가 있습니다.

Edwin Lefevre, John Wiley & amp; 자제.

이 자동 일기 예보 Edwin Lef & egrave; vre (Jesse Livermore의 펜 이름)에 의한 판단은 당신 어머니가 당신에게 경고 한 사람일지도 모릅니다.

그는 때때로 주식 시장에서 추측하는 것으로부터 자신의 생계를 꾸려 나갔고 때때로 오늘날에는 불법 인 기술을 사용했다. 그는 돈을 잃고 잃어 버렸고, 이 책은 성공적인 거래 기간과 성공하지 못했던 거래 기간에 대한 그의 통찰력을 담고있다. 여기에 Lef & egrave가 있습니다. 추측의 본질에 관한 비평은 성공적인 시스템을 가진 사람의 이야기를 따르고, 시스템을 변경하여 더 잘할 수 있다고 생각한 다음 자신을 닦아 냈습니다. 나는 때로는 추측이 부 자연스러운 것이라고 생각합니다. 왜냐하면 나는 평균 투기꾼이 그 자신의 본성에 대해 배열되어 있다는 것을 알기 때문이다. 모든 사람들이 잘하는 약점은 추측의 성공에 치명적입니다. ususally 그의 동료에게 그를 좋아하게 만들거나 그 자신이 특히 그가 주식이나 필수품에서 거래하는 것처럼 거의 위험하지 않은 그의 다른 벤처 기업에 대해 경비하는 그 매우 약점. 아마도 자동화 된 시스템은 그러한 인간의 실수에 종속되지 않을 것입니까? 아니면 Taleb와 같은 상인들의 겸손이 부족한가요?

John Allen Paulos, John Allen, 기본 서적.

Paulos는 WORLDCOM 충돌 사고로 돈을 잃어 버렸고 이것을 주식 시장 뒤의 수학을 설명하기위한 점프 포인트로 사용합니다. 주식의 가격을 예측하기 위해 사용 된 많은 수와 이론에 대한 질적 인 설명이 있습니다. 나는 특히 효율적인 시장 가설 패러독스에 대한 그의 설명을 좋아했다. (모든 사람들이 그것을 믿었다면, 효율적 시장 저 발굴은 더 이상 사실이 아님) 상상의 반대 인 부진한 시장 가설.

그가 만드는 또 다른 좋은 점은 거래 시스템의 성공 기준은 그것이 돈을 벌 것인지 여부가 아니라는 것입니다. 그것은 단지 필요한 조건 일뿐입니다. 성공적인 거래 시스템은 단순히 재무부 법안에 투자하거나 인덱스 펀드를 사는 것보다 더 많은 돈을 벌어야합니다.

이 책은 기술 분석, 베타, 포트폴리오 이론 등과 같은 주제를 개략적으로 다룹니다.

여기서 몇 가지 훌륭한 정보가 있지만, 필자는 글쓰기 스타일을 혼란스럽게 생각합니다. 나는 또한 같은 저자가 (예 : 숫자에 관한 한 : 숨겨진 수학 논리의) 다른 책이 같은 사례를 통해 많은 부분을 다루었다는 점에 실망했다.

Richard L. Hudson, Benoit B. Mandelbrot, 기본 서적.

많은 투자 및 가격 책정 이론 (예 : Black-Scholes)이 제기 한 주요 가정 중 하나는 가격이 정상 분포로 모델링 할 수있는 방식으로 행동한다는 것입니다. 그것은 그것의 얼굴에 합리적인 가정처럼 보이지만 그렇지 않습니다.

Mandelbrot은 정규 분포가 가격 변화의 분포에 대한 평가자가 아니며, 프랙탈 분포가보다 정확한 그림을 그립니다. 왜 중요합니까? 당신이 정상적인 가정을한다면 가격의 큰 폭등은 거의 일어나지 않을 것이며, 하루의 가격 변화는 전날의 변화에 ​​영향을받지 않습니다. 실제로 극단적 인 일이 발생하고 오늘날의 변화의 규모는 전날의 거래와 관련이 있습니다. 순 효과는 정규 분포 가정이 심각하게 위험을 과소 평가한다는 것입니다.

이 책은 인기 과학 분야에 속합니다. 깊은 수학이나 방정식은 없습니다. (당신이 수학적으로 기울이면, 수치 스럽다. 그렇지 않다면 좋은 소식이다.) 일화와 실험적 증거가 합리적으로 존재하지만 만델 브로트가 자신을 올바로 증명하고 다른 사람들을 잘못 입증 할 때 너무 많은 관심이있다.

이 책은 부자가되거나 시장에 돈을 벌 수있는 확실한 방법을 제공하지 않을 것입니다. 저자가 이것을주의 깊게 지적합니다. 포트폴리오 이론, 옵션 가격 책정 및 기타 여러 모델의 기반이되는 불안한 기반에 대한 심층적 인 이해뿐만 아니라 시뮬레이션 된 데이터에 대한 거래 시스템을보다 현실적으로 테스트하는 방법에 대한 아이디어를 제공합니다.

William Poundstone, Hill & amp; 왕.

제목을 읽는 것에서 생존 할 수 있다면이 책은 실제로 Kelly Criterion의 일화 역사입니다. 위험한 사업에서 얼마나 많은 돈을 지불해야 하는지를 나타내는 수식. 언더 월드 피규어에서 물리학 자 및 수학자에 이르기까지 그리고 1738 년 (오 프린트가 아님)부터 현재까지 놀라운 인물 등장이 있습니다.

이것은 나를위한 수학적으로 충분한 치료는 아니지만 사람들이 Kelly (및 Bernoulli)의 작업을 시도하고 성공 (또는 실패) 한 방법을 알아내는 데 독서의 가치가 있습니다.

(숫자로 놀 필요가있는 경우 켈리 계산기가 유용 할 수 있습니다.)

QuantStart.

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Michael Halls-Moore (2013 년 6 월 7 일)

알고리즘 트레이딩은 일반적으로 초보자가 이해할 수있는 복잡한 영역으로 인식됩니다. 상당한 양의 수학적 및 통계적 성숙이 요구되는 특정 측면을 포함하여 광범위한 분야를 망라합니다. 결과적으로 초보자에게는 매우 불쾌 할 수 있습니다. 실제로 전체 개념은 이해하기 쉽고 세부 사항은 반복적이고 지속적인 방식으로 학습 할 수 있습니다.

알고리즘 거래의 장점은 많은 중개 회사가 매우 현실적인 시장 시뮬레이터를 제공하기 때문에 실제 자본에 대한 지식을 테스트 할 필요가 없다는 것입니다. 이러한 시스템과 관련된 특정주의 사항이 있지만, 자본 위험이 전혀없는 깊은 수준의 이해를 도모 할 수있는 환경을 제공합니다.

QuantStart 독자가받는 공통적 인 질문은 "어떻게 양적 거래를 시작합니까?"입니다. 나는 이미 양적 거래에 대한 초보자 안내서를 작성했지만, 한 기사는 주제의 다양성을 포괄 할 수는 없다. 따라서 나는이 기사에서 내가 좋아하는 엔트리 레벨 퀀트 트레이딩 북을 추천하기로 결정했다.

첫 번째 과제는 주제에 대한 견고한 개요를 얻는 것입니다. 나는 기초가 다루어지고 이해 될 때까지는 무거운 수학적 토론을 피하는 것이 훨씬 더 쉽다는 것을 발견했다. 이 목적을 위해 내가 찾은 최고의 책은 다음과 같습니다.

1) Ernest Chan의 양적 거래 - 이것은 내가 가장 좋아하는 금융 서적 중 하나입니다. Dr. Chan은 MatLab 또는 Excel을 사용하여 "소매"양적 거래 시스템을 설정하는 프로세스에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 그는 주제를 매우 친근하게 만들고 "누구나 할 수있다"는 인상을줍니다. (간략하게하기 위해) 건너 뛴 세부 사항은 많이 있지만, 이 책은 알고리즘 거래의 작동 원리에 대한 훌륭한 소개입니다. 그는 알파 생성 ( "거래 모델"), 위험 관리, 자동화 된 실행 시스템 및 특정 전략 (특히 모멘텀 및 평균 리 버전)에 대해 설명합니다. 이 책은 시작할 곳입니다. 2) Rishi K. Narang의 Black Box 내부 - 이 책에서 Narang 박사는 전문 양적 헤지 펀드가 어떻게 운영되는지 자세히 설명합니다. 그것은 그러한 "블랙 박스"에 투자할지 여부를 고려하고있는 정통한 투자자에게 투구됩니다. 소매 상인과는 무관 한 것처럼 보이지만 실제로이 책에는 "적절한"퀀트 거래 시스템이 어떻게 수행되어야하는지에 대한 풍부한 정보가 실려 있습니다. 예를 들어, 거래 비용과 위험 관리의 중요성을 설명하고 추가 정보를 찾는 위치에 대한 아이디어를 제공합니다. 많은 소매상 인 거래자들은 이것을 받아들이며 '전문가'들이 거래를 어떻게 수행하는지 볼 수 있습니다. 3) 알고리즘 트레이딩 & amp; 배리 존슨 (Barry Johnson)의 DMA - 금융 산업에서 '알고리즘 트레이딩'이라는 문구는 일반적으로 효율적인 거래를 수행하기 위해 은행과 중개인이 사용하는 실행 알고리즘을 나타냅니다. 나는이 용어를 거래의 측면뿐만 아니라 양적 또는 체계적 거래를 다루기 위해 사용하고있다. 이 책은 주로 투자 은행의 양적 소프트웨어 개발자 인 배리 존슨 (Barry Johnson)이 작성한 전자 책에 관한 책입니다. 소매점에서 아무 쓸모가 없다는 뜻입니까? 전혀. 교환이 어떻게 작동하고 "시장 미세 구조"에 대해 더 깊이 이해하면 소매 전략의 수익성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 무거운 책이긴하지만, 그것은 가치가있다.

기본 개념을 파악하고 나면 거래 전략 개발을 시작해야합니다. 이것은 보통 거래 시스템의 알파 모델 구성 요소로 알려져 있습니다. 전략은 요즘을 쉽게 찾을 수 있지만, 진정한 가치는 광범위한 연구와 백 테스팅을 통해 자신의 거래 매개 변수를 결정하는 데 있습니다. 다음 책에서는 특정 유형의 거래 및 실행 시스템과이를 구현하는 방법에 대해 설명합니다.

4) Ernest Chan의 알고리즘 트레이닝 - Chan 박사의 두 번째 책입니다. 첫 번째 책에서 그는 운동량, 평균 복귀 및 특정 고주파 전략을 배제했다. 이 책에서는 이러한 전략에 대해 깊이있게 설명하고 첫 번째 사례 (예 : 칼만 필터, 정지 / 통합, CADF 등)보다 수학적 복잡성이 크지 만 중요한 구현 세부 정보를 제공합니다. 다시 한 번 전략을 사용하면 MatLab을 광범위하게 사용할 수 있지만 프로그래밍 경험이있는 사람들을 위해 C ++, Python / pandas 또는 R로 코드를 쉽게 수정할 수 있습니다. 또한 첫 번째 책이 몇 년 전으로 작성된 최신 시장 행동에 대한 최신 정보도 제공합니다. 5) Larry Harris의 거래 및 교환 - 이 책은 개인적으로 필자가 느끼는 시장 미세 구조에 중점을두고 있으며, 퀀트 거래의 초기 단계에서도 배우기에 필수적인 영역입니다. 시장 미세 구조는 시장 참여자가 상호 작용하는 방식과 주문서에서 발생하는 역 동성의 "과학"입니다. 그것은 교환이 기능하는 방법 및 무역이 배치 될 때 실제로 일어나는 것과 밀접하게 관련됩니다. 이 책은 거래 전략에 관한 것보다는 적지 만 실행 시스템을 설계 할 때 알아야 할 사항에 대해 자세히 설명합니다. 퀀텀 파이낸스 분야의 많은 전문가들은이 책을 훌륭한 책으로 간주하며, 또한 그것을 적극 추천합니다.

이 단계에서 소매 상인은 실행 메커니즘 (및 거래 비용과의 깊은 관계) 및 위험 및 포트폴리오 관리와 같은 거래 시스템의 다른 구성 요소를 연구하기에 좋은 곳입니다. 나중의 기사에서이 주제에 대한 책을 소개 할 것입니다.

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